Citigroup sistemática de negociação no Brasil

O CitiFX Margin Trading está organizando um evento especial em Londres para os comerciantes de FX interessados ​​em aprimorar sua abordagem de construção e implantação Sistemas automatizados de negociação. O seminário, a ser realizado em 12 de setembro, irá explorar tópicos que vão desde a construção de um fluxo de trabalho eficaz para o desenvolvimento e teste de estratégias automatizadas para as questões que afectam a alta freqüência sistemática de negociação. O evento faz parte de uma série de seminários para comerciantes profissionais e instituições de médio porte margem de negociação FX. O seminário será realizado em 200 Aldersgate, St. Pauls, Londres, EC1A 4HD. Os comerciantes de FX interessados ​​em participar devem se registrar no citifxproeuropesystematic-trading-seminário ou contactar CitiFX Margin Trading em 44 800 279 3243. Sobre os apresentadores: Ilya Gorelik é o fundador e CEO da Deltix, Inc. A suíte de produtos Deltix abrange todas as fases de criação, Testes, otimização e implantação de estratégias de negociação quantitativa, em ações, futuros, opções e FX. A Deltix possui uma base de clientes globais de empresas quantitativas. A Gorelik tem mais de 15 anos de experiência no gerenciamento de projetos e equipes de software em larga escala. Ele tem um Ph. D. Em mecânica computacional da Universidade Técnica de Moscou, bem como recebeu um mestrado em engenharia mecânica da Universidade Técnica de Minsk. O Dr. John Loidizes é um vice-presidente do Citi, que se juntou à empresa em 2010 para trabalhar em alta freqüência, negociação sistemática de FX. Anteriormente, ele trabalhou em um fundo de hedge e um banco de investimento construindo sistemas similares. Antes disto, Loidizes era um investigador da física, e tem um Ph. D. Em física de partículas de alta energia experimental, onde trabalhou em aceleradores de partículas e detectores em Hamburgo, na Alemanha, medindo algumas das partículas mais pequenas que acreditamos existir em nosso universo. Stephane Coquillaud da Alacrity FX realizou uma variedade de posições sênior na negociação e gerenciamento de risco de FX em grandes instituições. Funções anteriores incluem chefe de risco exótico no fx Capital, chefe de negociação de opções exóticas na Calyon e, mais recentemente, da TD Securities. Graduou-se na ESSEC, a principal escola de negócios francesa e na ISUP, Instituto de Estatística de Paris. Ele é um companheiro da Sociedade Francesa de Atuários e também possui um mestrado em finanças computacionais da Carnegie Mellon University em Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy. Presidente e CEO da Newscape Capital Group, um consultor de investimentos especializado em Londres. Ele também é o fundador da Eleuthera Capital AG, uma empresa de câmbio sistemática baseada na Suíça. A Bonnefoy tem estado no negócio de consultoria de investimentos há mais de 25 anos e tem investido em todas as classes de ativos. Ele fundou o Cedar Fund eo Cedar Diversified Macro Fund, que vendeu em 2007. Ele também foi consultor de investimentos externos do Commerzbank para investimentos alternativos por cinco anos. O Citi, o principal banco global, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e faz negócios em mais de 160 países e jurisdições. O Citi fornece aos consumidores, corporações, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, bancos corporativos e de investimento, corretagem de valores mobiliários, serviços de transações e gerenciamento de patrimônio. Citigroups Raytcheva disse que partiria para iniciar Macro Hedge Fund Anna Raytchevas prop-trading equipe foi dissolvida em maio Trader planeja desenvolver fundo sistemático nos próximos meses Citigroup Inc. comerciante de hipoteca Anna Raytcheva, que mais recentemente dirigiu uma mesa de negociação que apostou o dinheiro bankx2019s, vai deixar a empresa no final deste mês. Raytcheva, que entrou para a mesa de negociação de opções do Citibank em 1994, está partindo no dia 29 de agosto para buscar outras oportunidades, de acordo com um memorando de 17 de agosto enviado por Mark Tsesarsky, chefe do negócio de mercados securitizados do banco. A Raytcheva planeja lançar um hedge fund sistemático com uma sobreposição discricionária nos próximos meses que apostará em eventos macro, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto que pediu para não ser nomeado porque a informação é privada. Danielle Romero-Apsilos, uma porta-voz do banco, confirmou o conteúdo do memorando e se recusou a comentar mais. Raytcheva se recusou a comentar. O Wall Street Journal informou sua partida na quinta-feira. Raytcheva está pulando em fundos de hedge como gerentes macro lutar ainda mais do que a maioria dos investidores. O fundo de hedge médio registrou um ganho de 1,2 por cento este ano até julho, enquanto os fundos macro subiram menos de 0,1 por cento, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os fundos sistemáticos usam modelos computorizados para analisar os dados, ajudando a fazer apostas. Seu cheat sheet sobre a vida, em um e-mail semanal. Obtenha nosso boletim informativo semanal do plano de jogo. Quando a negociação sistemática chega aos mercados de crédito, a facilidade de negociação, combinada com os graus mais elevados de alavancagem de produtos sintéticos, ajudaram a incentivar os tradersxA0 a usar os derivados que acompanham o bem-estar da dívida corporativa. Desde o amplamente utilizado índice Markit CDX atrelado a swaps de risco de crédito (CDS) em empresas classificadas para opções escritas nesse índice, assim como swaps de retorno (TRS) linkedxA0to Markitaposs iBoxxxA0cashxA0bond indexx2017investors têm agora um bando de instrumentos exóticos e alternativos ao comércio A classe de ativos. Tão populares são os instrumentos, na verdade, que o volume oftional ofxA0credit índice opções negociadas tem em alguns dias superou o volume de negócios no índice subjacente, xA0 de acordo com um comerciante de crédito sênior em um dos maiores bancos. Isso fez com que as preocupações dos analistas do fx Plc de que tais quotswaptions, como opções de índices de CDX são conhecidas, podem estar afetando demais o índice subjacente. Enquanto isso, como sugerido pela questão Citiaposs na Figura 4, outros têm expressado preocupação de que os investidores estão assumindo alavancagem muito usando os produtos. Os entrevistados da pesquisa da Citiaposs derrubaram esse medo, contudo, com apenas 27,4% afirmando estarem preocupados com a forma como os investidores estão tomando mais riscos alavancados usando derivativos. Esses produtos também dizem estar encontrando um novo uso em um sistema chamado sistemático ou regras - Basedx2017trading estratégias, de acordo com Citi. Apenas 2,8% dos entrevistados acreditam que há uma estratégia sistemática lucrativa nas opções de crédito, enquanto dois terços acrescentam que eles acreditam que a volatilidade da venda é uma área lucrativa para tal negociação. Esta é uma tendência interessante, dado que o espaço de crédito tem sido tradicionalmente fortemente dependente da análise fundamental para gerar alfa, disse Citi Credit Strategist Anindya Basu, xA0 referindo-se ao desempenho altamente valorizado procurado pelos gestores de fundos. Acreditamos que a crescente liquidez nos produtos da carteira de crédito x2017e. g. Índices de crédito, opções sobre índices de crédito e swaps de retorno total padronizados nos índices iBoxx x2017, os tornou mais acessíveis a estratégias sistemáticas e os investidores estão começando a se envolver nesse espaço, acrescentou. Estratégias sistemáticas têm feito manchetes pouco favoráveis ​​este ano, com JPMorgan Chase amp Co. analista Marko KolanovicxA0blaming tais estratégias para exacerbating Selloffs mercado de ações recente. Alguns traders de crédito estabeleceram um paralelo entre a ascensão de produtos de crédito sintéticos permitindo que investidores adotivos se envolvessem na volatilidade do mercado de crédito ea forma como os futuros vinculados ao Índice de Volatilidade da ExchangeApplication Board Exchange propiciaram o desenvolvimento da volatilidade do mercado de ações como sua própria classe de ativos. Mais de 60% dos investidores pesquisados ​​pelo Citi disseram que já estão negociando ou estão considerando negociar tais produtos no futuro. Antes do seu aqui, seu no terminal de Bloomberg.